Estratégia de opções de estradas curtas

Short Straddle.
O que é um "Short Straddle"
Uma estréia curta é uma estratégia de opções realizada por uma posição curta em uma chamada e uma colocação que tenham o mesmo preço de exercício e data de validade. O lucro máximo é o valor do prêmio coletado por escrito as opções.
BREAKING Down 'Short Straddle'
Se um comerciante escreve um straddle com um preço de exercício de US $ 25 e o preço do estoque salta até $ 50, o comerciante seria obrigado a vender o estoque por US $ 25. Se o investidor não possuísse o estoque subjacente, ele ou ela seria forçado a comprá-lo no mercado por US $ 50 e vendê-lo por US $ 25.

Short Straddle.
A estratégia.
Um curto estrondo dá-lhe a obrigação de vender o estoque no preço de exercício A e a obrigação de comprar o estoque no preço de exercício A se as opções forem atribuídas.
Ao vender duas opções, você aumenta significativamente a renda que você conseguiu ao vender uma venda ou uma chamada sozinha. Mas isso vem a um custo. Você tem risco ilimitado no lado oposto e substancial risco de queda.
Os comerciantes avançados podem executar esta estratégia para tirar proveito de uma possível redução da volatilidade implícita. Se a volatilidade implícita é anormalmente alta sem motivo aparente, a chamada e a colocação podem estar sobrevalorizadas. Após a venda, a idéia é aguardar a volatilidade para soltar e fechar a posição com lucro.
Opções de Dica do Guy.
Mesmo se você está disposto a aceitar alto risco, você pode querer considerar um estrangulamento curto, pois seu ponto é mais amplo do que um curto estrondo e rsquo; s.
Vender uma chamada, preço de exercício A Vender uma colocação, preço de exercício A Geralmente, o preço das ações estará em greve A.
NOTA: ambas as opções têm o mesmo mês de validade.
Quem deve executá-lo.
NOTA: Esta estratégia é adequada para os comerciantes mais avançados e não para os fracos de coração. Estradas curtas são principalmente para profissionais de mercado que observam sua conta em tempo integral. Em outras palavras, este não é um negócio que você gerencia do campo de golfe.
Quando executá-lo.
Você está esperando um movimento mínimo no estoque. (Na verdade, você deveria ter certeza de que o estoque ficará perto da greve A.)
Break-even at Expiration.
Existem dois pontos de equilíbrio:
Ataque A menos o crédito líquido recebido. Aumente A mais o crédito líquido recebido.
The Sweet Spot.
Você quer o estoque exatamente no ataque A no vencimento, então as opções expiram sem valor. No entanto, isso é extremamente difícil de prever. Boa sorte com isso.
Lucro potencial máximo.
O lucro potencial é limitado ao crédito líquido recebido pela venda da chamada e à colocação.
Perda máxima potencial.
Se o estoque subir, suas perdas podem ser teoricamente ilimitadas.
Se o estoque cair, suas perdas podem ser substanciais, mas limitadas ao preço de exercício, menos o crédito líquido recebido pela venda do straddle.
Ally Invest Margin Requirement.
O requisito de margem é o requisito de chamada curta ou curto (o que for ótimo), além do prêmio recebido do outro lado.
OBSERVAÇÃO: O crédito líquido recebido do estabelecimento do stranddle curto pode ser aplicado ao requisito de margem inicial.
Depois que esta posição for estabelecida, um requisito de margem de manutenção contínua pode ser aplicado. Isso significa que dependendo de como o subjacente executa, um aumento (ou diminuição) na margem requerida é possível. Tenha em mente que este requisito está sujeito a alterações e é por unidade. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando você está fazendo a matemática.
Conforme o tempo passa.
Para esta estratégia, a decadência do tempo é sua melhor amiga. Funciona duplamente a seu favor, corroendo o preço das duas opções que você vendeu. Isso significa que se você optar por fechar sua posição antes do vencimento, será menos caro comprá-lo de volta.
Volatilidade implícita.
Depois que a estratégia for estabelecida, você deseja que a volatilidade implícita diminua. Um aumento na volatilidade implícita é perigoso porque funciona duplamente contra você, aumentando o preço de ambas as opções que você vendeu. Isso significa que se você deseja fechar sua posição antes do vencimento, será mais caro comprar essas opções.
Um aumento na volatilidade implícita também sugere uma maior possibilidade de um balanço de preços, enquanto você quer que o preço das ações permaneça estável em torno da greve A.
Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.
Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções. Examine os Gráficos de Volatilidade do stock & rsquo; s. Se você está fazendo isso como uma estratégia de volatilidade, você quer ver a volatilidade implícita anormalmente alta em comparação com a volatilidade histórica.
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As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
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Short Straddle (Sell Straddle)
O short straddle - a. k.a. venda straddle ou venda de estradas nua - é uma estratégia de opções neutras que envolve a venda simultânea de uma colocação e uma chamada do mesmo estoque subjacente, preço marcante e data de validade.
Estradas curtas são estratégias de negociação de opções de risco ilimitadas e limitadas que são usadas quando o comerciante de opções pensa que os títulos subjacentes terão pouca volatilidade no curto prazo.
Lucro limitado.
O lucro máximo para o estrondo curto é alcançado quando o preço da ação subjacente na data de validade é negociado ao preço de exercício das opções vendidas. A esse preço, ambas as opções expiram sem valor e as opções do comerciante conseguem manter o crédito inicial inteiro como lucro.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões Lucro Máximo Pagado Atendido Quando o Preço do Subjacente = Preço de Ataque de Chamada Curta / Pôr.
Risco ilimitado.
Grandes perdas para a curta distância podem ser incorridas quando o preço do estoque subjacente faz um forte movimento para cima ou para baixo no vencimento, fazendo com que a chamada curta ou a curta colocação expirem profundamente no dinheiro.
A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:
Perda Máxima = Perda ilimitada ocorre quando o preço do subjacente> Preço de greve da chamada curta + Prêmio líquido recebido OU Preço do subjacente O Guia de opções.
Estratégias neutras.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Opção Straddle (Long Straddle)
A estrada longa, também conhecida como comprar straddle ou simplesmente "straddle", é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de uma colocação e uma chamada do mesmo estoque subjacente, preço impressionante e data de validade.
As opções de longo alcance são lucros ilimitados, estratégias de negociação de opções de risco limitado que são usadas quando o comerciante de opções pensa que os títulos subjacentes terão volatilidade significativa no curto prazo.
Potencial de lucro ilimitado.
Ao ter posições longas em ambas as opções de chamada e colocação, as estradas podem alcançar grandes lucros, não importa de que forma o preço do estoque subjacente se encabeça, desde que o movimento seja forte o suficiente.
A fórmula para o cálculo do lucro é dada abaixo:
Lucro máximo = Lucro ilimitado alcançado quando o preço do Activo subjacente> Preço de exercício da Long Call + Net Premium Pago OR Preço do Subjacente O Guia de Opções.
Estratégias neutras.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
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estratégia de opções de straddle curto
A estratégia de opção de curta distância é uma estratégia de opções neutras que capitaliza a contração de volatilidade, decadência de theta e movimentos menores para cima ou para baixo no ativo subjacente. essencialmente, o estrondo curto envolve a venda de uma chamada curta e uma curta colocação do mesmo preço de exercício na mesma série de vencimento. É semelhante a um estrangulamento curto, exceto que ambos os preços de exercício em uma curta distância são os mesmos.
Esta é a principal diferença entre strangles e straddles.
Pontos chave.
As estradas curtas sempre envolvem a venda da mesma chamada e colocam o preço de exercício. Os estrangulamentos curtos podem ser vendidos em qualquer chamada e colocar o preço de exercício. Estradas curtas capitalizam mais sobre a deterioração da volatilidade e o movimento mínimo no bem subjacente Ally Invest é o melhor & corretor mais barato para negociar estradas curtas Ally só cobra US $ 0,50 por contrato de opções.
Definição Estratégia de Estratégia de Opção Straddle curta.
-Sell 1 call (mesmo preço de exercício)
-Sell 1 put (mesmo preço de exercício)
Exemplo curto de straddle.
O estoque XYZ está sendo negociado em US $ 50 por ação.
Venda 50 chamadas por US $ 0,70.
Venda 50 colocados por US $ 0,70.
O crédito líquido recebido para este comércio é de US $ 1,40 ($ 140), o prémio de ambas as opções de opções curtas.
O melhor cenário para uma estréia curta é que o instrumento subjacente não se mova. Se o estoque XYZ ficou em US $ 50 até o vencimento, este comércio seria totalmente lucrativo.
Normalmente, as estradas curtas são negociadas com o dinheiro ou muito perto disso, mas eles tecnicamente não precisam ser. Contanto que tanto a chamada curta quanto a curta são o mesmo preço de exercício, é considerada uma curta distância.
Lucro e perda máximo para straddle curto.
Lucro máximo para uma estrada curta = PREMIUM RECEBIDO.
Perda máxima por uma curta straddle = ILIMITADO.
O lucro máximo para uma curta distância é sempre a soma total do prêmio recebido. No caso da XYZ, é $ 140.
A perda máxima não é tão atraente. Para a parte de chamada curta de uma curta distância, a perda máxima é teoricamente ilimitada. Se o estoque XYZ for de US $ 100 por ação, a chamada curta será um grande perdedor. Por outro lado, se a XYZ for US $ 0 por ação, a curta colocação será um perdedor maciço, mas a perda é definida para a curta colocação.
Portanto, a situação ideal para a estratégia de opção de curta distância é não ter o movimento do instrumento subjacente e ter um contrato de volatilidade dramaticamente. As estradas curtas são altamente eficazes para expressar uma opinião de mercado muito neutra ou uma opinião mais baixa sobre a volatilidade.
Break-Even para uma Straddle Curta.
O curto intervalo de equilíbrio - mesmo tem uma vantagem e uma desvantagem.
Para a desvantagem, o break-even = the straddle strike & # 8211; o prémio recebido.
Para a parte de cima, o equilíbrio = o golpe de estrondo + o prémio recebido.
Por que Trade Short Straddles?
Antecipar muito pouco movimento no subjacente, ou leve movimento lateral, é o principal motivo para implementar a estratégia de opção curta curta. Ao contrário de um estridente curto ou condor de ferro, estradas curtas serão mais sensíveis à contração / expansão da volatilidade e à decadência da teta. Isso ocorre porque as estradas curtas geralmente são negociadas em ou ao redor do dinheiro.
Por exemplo, se o stock XYZ for devido ao lançamento de ganhos na semana que vem, e sua opinião é que a divulgação de resultados terá um impacto mínimo no preço das ações, você pode expressar sua opinião, colocando uma estréia curta antes do anúncio. Se a volatilidade é alta no anúncio de ganhos, e o anúncio não tem impacto sobre o estoque, a volatilidade provavelmente diminuirá e o curto alcance terá lucro. Portanto, o curto escalão também é efetivo para expressar uma visão de baixa sobre a própria volatilidade.
E quanto a Theta (Time) Decay?
A decadência de Theta para estradas curtas é uma das únicas formas pelas quais o comércio produz lucro, além da contração de volatilidade. O prémio é fixado o preço das opções de ATM mais rápido que as opções de ITM, de modo que as estradas curtas se beneficiam muito com a degradação do tempo. Ambas as pernas do comércio, a chamada curta e a curta, são benéficas para a deterioração da teta.
Dicas importantes para estradas curtas.
Os comerciantes devem usar precaução adicional ao negociar estradas curtas, pois é um comércio de risco indefinido. Embora o comércio seja delta - entrada neutra de ordem aberta, grandes movimentos em qualquer direção no subjacente podem causar perdas significativas.
Além disso, grandes aumentos de volatilidade também podem causar perdas significativas. A coisa mais importante a lembrar ao trocar estradas curtas é que movimentos dramáticos tanto para cima como para baixo prejudicam significativamente a posição. É por isso que vender straddles é uma tática comum para grandes índices de baixa beta que não se movem tanto quanto ações individuais, ou seja, SPX. Alguns ETFs também são populares opções de ativos subjacentes, como o SPY.
FATOS RÁPIDOS:
- $ 3,95 + $ 0,50 por contrato.
- $ 0 Mínimo da conta.
- $ 4.95 Opção Exercício & amp; Taxa de atribuição.
- Plataforma baseada na Web com análise de opções avançadas.
-24/7 Atendimento ao Cliente.
Comece hoje no site seguro da Ally Invest.
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A estratégia de opção long straddle é uma estratégia de opções neutras que capitaliza a volatilidade aumenta e significativa para cima ou para baixo.
A estratégia de opção straddle é uma estratégia de negociação de opções neutras que envolve a compra da mesma chamada de preço de exercício.
A estratégia de opções de estrangulamento curto é uma estratégia de opções neutras que capitaliza a contração de volatilidade e a decadência de Theta. Um estranho curto pode.
A estratégia de opção de chamada curta é principalmente uma estratégia de negociação de opções de baixa para neutro que capitaliza a decadência premium, para baixo.

Short Straddle.
Descrição.
Uma estréia curta é uma combinação de chamadas escritas descobertas (baixa) e escrita descoberta coloca (otimista), ambos com o mesmo preço de ataque e expiração. Juntos, eles produzem uma posição que prevê uma faixa de negociação estreita para o estoque subjacente.
Antes que houvesse opções, era difícil para os investidores lucrar diretamente com uma previsão precisa que não envolvesse um aumento ou queda acentuada no estoque. A estrada curta é um exemplo de uma estratégia que faz. Ao coletar dois prêmios iniciais inicialmente, o investidor constrói uma margem de erro maior, em comparação com a escrita apenas uma chamada ou uma opção de venda. No entanto, os riscos são substanciais na parte de baixo e ilimitados na parte de cima, se ocorrer grande movimento.
O investidor pode reduzir as chances de atribuição selecionando um prazo mais longo até a expiração e monitorando o estoque subjacente de perto e pronto para tomar medidas rápidas. Ainda nenhuma precaução pode mudar os fundamentos: recompensas limitadas por riscos ilimitados.
Posição líquida (no vencimento)
GANHO MÁXIMO.
PERDA MÁXIMA.
A estratégia espera um preço constante das ações durante a vida das opções e um nível uniforme ou decrescente de volatilidade implícita.
Devido ao risco substancial, se o preço das ações se afastar do intervalo de negociação esperado, a opinião sobre a estabilidade do curto prazo do estoque provavelmente será bastante segura.
Esta estratégia envolve a venda de uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo prazo de vencimento e preço de exercício. Ele geralmente ganha lucros se o preço das ações e a volatilidade se mantêm estáveis.
Motivação.
Ganhe rendimentos de venda premium.
Variações.
Uma estréia curta pressupõe que as opções de chamada e colocação têm o mesmo preço de exercício. Veja a discussão sob estrangulamento curto para uma variação na mesma estratégia, mas com uma greve de chamadas mais alta e um ataque mais baixo.
Em mais uma aplicação, um detentor de estoque cauteloso, mas ainda otimista, poderia reduzir uma posição de stock longa existente e, simultaneamente, escrever uma estrada curta no dinheiro, uma estratégia conhecida como uma estratagema protetora ou uma estrada coberta. Para uma discussão mais longa sobre este conceito, consulte estrangulamento coberto.
O risco máximo é ilimitado. O pior que pode acontecer é que o estoque suba para o infinito, e o próximo pior resultado é que o estoque cai para zero. No primeiro caso, a perda é infinitamente grande; e no segundo, a perda é o preço de exercício. Em qualquer dos casos, a perda é reduzida pelo valor da receita de prémio recebida pela venda das opções.
Se o preço das ações for maior do que a greve de chamadas, o investidor será atribuído e, portanto, obrigado a vender ações ao preço de exercício e comprá-lo no mercado. Se o preço das ações for menor que a colocada, o investidor será atribuído e, portanto, será obrigado a comprar ações ao preço de exercício, independentemente do menor valor de mercado. Isso quer dizer que a liquidação no mercado de uma perda imediata, ou manter uma ação que custa mais do que o seu valor de mercado atual.
O ganho máximo é limitado aos prémios recebidos desde o início. O melhor que pode acontecer é que o preço das ações, no vencimento, esteja exatamente no preço de exercício. Nesse caso, ambas as opções curtas expiram sem valor e os bolsos do investidor recebem o prémio pela venda das opções.
Perda de lucro.
O lucro potencial é extremamente limitado. No melhor dos casos, as posições curtas são mantidas no vencimento e as ações fecham exatamente ao preço de exercício, e ambas as opções expiram sem serem atribuídas. O investidor então mantém os prêmios tanto para as chamadas quanto para as colocações.
Qualquer outro resultado envolve ser atribuído, ou ser conduzido para cobrir, uma ou ambas as partes do estrado. Dependendo do preço das ações, o resultado líquido será um lucro menor ou uma perda. Os prémios "duplos" recebidos desde o início oferecem alguma margem de erro se o estoque se mover em qualquer direção, mas o potencial de grandes perdas continua.
Esta estratégia rompe mesmo que, no vencimento, o preço das ações seja acima ou abaixo do preço de exercício pelo valor total do saldo de receita recebido. Em qualquer um desses níveis, o valor intrínseco de uma opção será igual ao prêmio recebido pela venda de ambas as opções, enquanto a outra opção expirará sem valor.
Upside breakeven = strike + prémios recebidos.
Intervalo de equilíbrio negativo = greve - prémios recebidos.
Volatilidade.
Extremamente importante. As chances de sucesso desta estratégia seriam melhores se a volatilidade implícita caísse. Se o preço das ações mantém a volatilidade constante e implícita cai rapidamente, o investidor provavelmente poderá fechar a posição com um lucro bem antes da expiração.
Por outro lado, se a volatilidade implícita aumentar de forma inesperada, o efeito desta estratégia é muito negativo. A possibilidade de o subjacente ultrapassar o ponto de equilíbrio parece mais provável (pelo menos na opinião do mercado) e, consequentemente, o custo do fechamento do escalonamento também aumenta. Isso poderia forçar o investidor a fechar em uma perda, se apenas para evitar novas perdas.
Time Decay.
Efeito positivo extremamente importante. Todo dia que passa sem um movimento no preço do estoque subjacente traz as duas opções um dia mais perto de expirar, o que obviamente seria o melhor cenário do investidor.
Risco de atribuição.
A atribuição antecipada, enquanto possível em qualquer momento, é mais um risco em determinadas circunstâncias: para uma ligação, logo antes da ação ser ex-dividendo; para uma colocação, quando ele vai no fundo do dinheiro. Mas a curta distância em ponte envolve duas pernas curtas que podem ser atribuídas a qualquer momento durante a vida das opções, de modo que os investidores devem monitorar a probabilidade de atribuição.
E esteja ciente, uma situação em que uma ação está envolvida em um evento de reestruturação ou capitalização, como uma fusão, aquisição, cisão ou dividendo especial, poderia alterar completamente as expectativas típicas sobre o exercício antecipado das opções no estoque.
Risco de expiração.
O investidor não pode saber com certeza se foram ou não designados até a segunda-feira após o vencimento. Se o estoque for alto acima e abaixo do preço de exercício no vencimento anterior, é mesmo concebível que ambas as opções possam ser atribuídas. O investidor teria que se preparar para várias contingências, incluindo ser atribuído em uma opção, a outra opção, ambas ou nenhuma. Não há nenhuma maneira segura de "cobrir" para todos os resultados, e adivinhar errado pode resultar em uma posição inesperada de estoque longo ou curto na segunda-feira seguinte, sujeito a uma mudança adversa no estoque no fim de semana.
O monitoramento próximo e a reserva de recursos para lidar com todos os resultados são uma forma de se preparar para esse risco; fechar o estrondo mais cedo é o contrário.
Esta estratégia é realmente uma corrida entre a volatilidade e a decadência do tempo. A volatilidade é a tempestade que pode explodir a qualquer momento e causar perdas extremas, ou talvez não venha em absoluto. A passagem do tempo traz o investidor todos os dias um pouco mais perto de perceber o lucro esperado.
Observe que esta posição é realmente uma chamada nua e uma combinação nua.
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